Осциллятор классического типа, который был разработан еще в прошлом веке известным финансистом Джорджем Лейном – Stochastic. Стратегия Стохастик позволяет дать максимально точный прогноз на этапе зарождения новых тенденций либо уловить момент, когда начинается разворот старой. Несмотря на многочисленные модификации, которые появились с момента появления инструмента, принцип действия остается неизменным. В основе расчета лежит соотношение цены при закрытии и торговый диапазон за определенный промежуток времени.
Что собой представляет стратегия на основе Стохастик?
Важно сразу отметить, что стратегию Стохастик можно применять в качестве самостоятельного средства для анализа либо участника для различных комбинаций. Тем более важным представляется четкое понимание тех достоинств и недостатков, что есть в работе осциллятора.
Стратегия Стохастик как самостоятельный анализатор
Стратегия с индикатором представляет собой график, состоящий из 2-х линий:
- первая % К является отображением соотношения текущих цен к выбранным для торговли диапазонам;
- вторая из кривых % D – простая скользящая средняя от % К.
Обе линии движутся в значениях от 0 и до 100, никогда при этом не доходя до своих крайних точек. Кроме этого, график отображает критические уровни: 80 и 20. Это зоны перекупленности/перепроданности.
Основной сигнал стратегии Стохастика – точка пересечения данных рубежей. Величины, что установлены по умолчанию, нельзя считать догмой – если возникает подобное желание – уровень может быть смещен, либо сделан «плавающим».
Для Стохастика характерным показателем является генерация сигналов трех типов:
- линии %K и %D перекрещиваются;
- попадают в зону перекупленности/перепроданности;
- дивергенции.
При прохождении снизу % К через % D, напрашивается следующий вывод: это начало восходящего движения, поэтому стоит подумать о покупке.
Когда пробитие идет сверху – тренд становится нисходящим, нужно срочно продавать.
Если встречаются основные две линии – наиболее распространенный сигнал индикатора, который не является надежным. Связано это с большим количеством сообщений, имеющих ложный характер, что позволяет использовать подобные пересечения, как дополнительное подтверждение.
При опускании осциллятора в зону перепроданности (ниже, чем отметка 20 или та, что установил трейдер), с последующим оттуда возвращением, наступает этап формирования сигнала на покупку. При появлении подобного посещения в области перекупленности, образуется сообщение, направленное на продажу. Для подтверждения правильности принятого решения, стоит тщательно изучить линии, что перекрещивались ранее.
При падении ниже, чем «20», в сопровождении пересечения снизу медленной %D, происходит усиление сигнала на покупку. Оптимальным считается момент движения линии вверх.
Когда на этапе прохода % К в зону «+80» «коллега» пробивается сверху, значит время максимально благоприятно для продажи. В качестве дополнительного плюса можно отметить снижение % D.
Сигналы дивергенции стратегии Стохасти
Наряду со всеми остальными осцилляторами, Стохастик также выдает сигналы дивергенции. Обновление до максимума ценового графика при тенденции восхода и одновременном снижении индикатора, является сигналом скорой коррекции или разворота. Как следствие, речь идет о продаже. Когда отсутствует подтверждение минимума нисходящего тренда, лучше приступить к поискам момента, наиболее подходящего для покупки. Крайне редко используют дивергенцию стратегии Стохастика в качестве самодостаточных сигналов.
Принцип работы стратегии «Два Стохастика»
Именно осциллятор считается наиболее эффективным инструментом при составлении комбинаций с иными видами средств технического анализа. Хотя не исключена возможность самостоятельного применения, если нужно определить начало или завершение тренда.
Разберем на примерах:
- стратегия «два Стохастика», работа по которой предусматривает наличие 2-х стохастических индикаторов, которые настроены на разные периоды времени; связано данное обстоятельство с ложными вызовами, характерными для коротких отрезков, при этом редкие и поступающие с опозданием сигналы на длинном периоде; подобное совмещение сглаживает указанные недостатки; поэтому начинать следует с подбора параметров для осцилляторов – базовый медленный индикатор – должен иметь значения 21, 9, 9; вспомогательный быстрый – 9, 3, 3.
Крайне простой представляется собственно стратегия, тем более, что сигналы нужно начинать отслеживать с того момента, как будет отмечена на рынке устойчивая тенденция. При попадании быстрого индикатора в одну из зон: перекупленность/перепроданность, нужно быть готовым к открытию позиций для продажи или, соответственно, покупки. Важно пересечение линий %К и %D:
- сверху (>80);
- либо снизу (<20).
Следующим становится шаг ожидания момента совершения аналогичных действий базовым индикатором. При закрытии текущей свечи и актуальности входного сигнала, сделка открывается.
Принцип работы стратегии «Два Стохастика»
Ставить стоп лосс, при наличии тейк профитов, необходимо, исходя из классических правил торговли. Не менее важно оперативно закрыть позицию, если появляются значимые сообщения относительно изменений текущих тенденций
Существует некоторая схожесть между сигналами осцилляторов, представленных стратегиями Стохастик и MACD. Данное обстоятельство вызывает вполне обоснованные сомнения у большинства трейдеров относительно эффективности комбинации подобного рода. Однако, исходя из практического опыта, наличие грамотного подхода, такая связка дает отличные результаты.
При этом основная задача MACD – индикатора: возможность определить вектор текущего тренда. Используя Stochastic, подбираются точки для оптимального входа/выхода. Момент пересечения гистограммы MACD снизу своей сигнальной линии, представляет собой зарождение тенденции роста, сверху – падения.
Индикаторы MACD и Stochastic в действии
Дополнительное подтверждение тренда – переход столбиков через нулевой уровень из сферы отрицательных значений к положительным либо наоборот.
Следующий этап стратегии, в основе которой лежит Стохастик, касается определения выше, перекрещенные кривые осциллятора свидетельствуют о скором развороте (коррекции) движения цены в текущий момент. Как серьезное подтверждение сигнала – попадание в одну из критических областей линий.
На усмотрение трейдера остается принятие решения относительно времени открытия позиции – непосредственно после того, как произойдет перекрещивание, причем сразу на двух графиках, либо когда будет пробой ключевых уровней, с последующим выходом оттуда. При выборе максимально агрессивной стратегии Stochastic, допускается вход сразу после того, как произойдет пересечение.
Для «консерваторов» характерно соблюдение периода ожидания, пока не будет окончательно сформировано сообщение, во-избежание необоснованных рисков. Причем это наиболее разумный подход для описанной ситуации.
К минусам следует отнести низкую эффективность, когда предстоит работать на коротком таймфрейме. Это связано с большим количеством сигналов низкого качества, преимущественно ложных. Определиться с оптимальными настройками можно исключительно практическим путем, что предполагает предварительное использование демо-счета применительно к данной модели.
Форекс «Стратегия Стохастик» и полосы Боллинджера
При этом предусмотрено сочетание осциллятора и популярного трендового индикатора Bollinger Bands. Стоит напомнить, что его график показывает, как движется цена относительно определенного диапазона торговли, который образуется равноудаленными скользящими средними.
Для того чтобы открыть сделку на продажу придется соблюсти ряд условий:
- выход цены за нижние границы канала, представленного графиком Полос Боллинджера;
- прохождение быстрой % К снизу через медленную кривую; идеальной считается комбинация, когда пересечение происходит после пребывания в зоне перепроданности (<20), с последующим уходом.
Позицию открывают после того, как сформируется свеча, где произошло перекрещивание. Размещение стоп-лосса – ниже на 1 пункт, чем ближайший локальный минимум. Как ориентир фиксации прибыли выступает центральная из полос. Практика получила широкое распространение, если предстоит открыть две сделки одновременно.
Очевидно, на сегодняшний день разработано множество торговых стратегий, в основе которых лежит индикатор Стохастик, что является ярким подтверждением ценности его для технического анализа.
