Прежде чем приступать к рассмотрению торговых стратегий, работающих на основе показаний Стохастика, необходимо получить общее представление о самом индикаторе и алгоритме его функционирования. Он был создан на заре формирования мировых фондовых рынков, в середине двадцатого века.
С тех пор индикатор неоднократно обновлялся и модифицировался под конкретные рынки или торговые системы. Однако наибольшим спросом пользуется так называемый классический Стохастик (стохастический осциллятор). Он широко применяется в разнообразных торговых моделях, встроен во многие торговые терминалы и практически не отличается по своему функционалу от изначального варианта индикатора.
Как многие знают, данный индикатор относится к типу осцилляторов. С его помощью можно определять точки разворота тренда, а также отслеживать периоды, когда актив торгуется в зонах перекупленности или перепроданности. Младший брат Стохастика – индикатор Weighted WCCI. Выполняет схожие функции, но сильнее подвержен влиянию «рыночного шума» и дает чуть менее точные сигналы.
Стохастический осциллятор может применяться в качестве самостоятельного инструмента технического анализа и использоваться в роли дополнительного фильтра. Такая универсальность позволяет утверждать, что данный индикатор подходит для применения в любой рыночной обстановке, независимо квалификации трейдера.
Индикатор Stochastic безошибочно определяет точки разворота тренда
Стратегия Стохастик. Описание индикатора
Алгоритм работы индикатора основан на расчете соотношения цены закрытия текущей свечи и торгового диапазона за определенный временной период. На графике Стохастик представлен в виде двух пересекающихся линий. Сплошная кривая %K – основная сигнальная линия индикатора. Она показывает отношение текущей цены к среднему значению цен выбранного торгового коридора.
Пунктирная кривая %D представляет собой скользящую среднюю взятую от величины линии %K. Если %K и %D направлены вверх – на рынке восходящий тренд, если вниз – нисходящий. Линии индикатора движутся между значениями 0 и 100, но никогда не достигают своих крайних значений. Стохастик разделен на так называемые критические уровни перепроданности и перекупленности. Пересечение этих уровней является основным сигналом индикатора.
Стохастик разделен на три зоны. По умолчанию эти зоны ограничены критическими уровнями 80 сверху и 20 снизу. Рассмотрим их более подробно:
- Зона выше 80. Это диапазон перекупленности. Пересечение этого уровня линиями Стохастика сверху вниз дает сигнал о начале нисходящего движения.
- Зона ниже 20. Диапазон перепроданности. Если линии индикатора пересекают эту отметку в направлении снизу вверх, на рынке зарождается восходящий тренд.
- Зона между уровнями 20 и 80. Фаза активного развития тренда. Если линии индикатора находятся в этой зоне и направлены вверх, на рынке преобладают быки. Если вниз – главенствуют медведи.
- Взаимное пересечение линий %K и %D также дает сигнал на покупку или продажу. Если %K пересекает %D сверху – продаем, если снизу – покупаем. Однако такой сигнал является не очень надежным и должен быть подтвержден с помощью дополнительного фильтра.
Индикатор Stochastic на графике валютной пары
Стратегия Stochastic «Два Стохастика»
Данная стратегия основана на тандеме двух индикаторов – быстрого и медленного Стохастика. Для начала необходимо добавить на график цены два стохастических осциллятора с соответствующими настройками:
- Быстрый Стохастик. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 30 и 70.
- Медленный Стохастик. Период %K – 21, период %D – 9, замедление – 9. Критические уровни – 20 и 80.
Медленный Стохастик будет основным источником сигнала (на графике он снизу). Открываем короткую позицию, если: верхний индикатор показал выход из зоны перекупленности, при этом %K пересекает %D сверху вниз (1-й сигнал); нижний Стохастик должен подтвердить сигнал – линия %K должна также пересечь линию %D сверху вниз (2-й сигнал).
Сигналом к покупке будет служить обратное расположение линий индикатора – выход из зоны перепроданности и пересечение %K и %D снизу вверх на быстром и медленном Стохастиках. На рисунке ниже представлен наглядный вид сигналов на покупку/продажу по стратегии «Два Стохастика».
Сигналы Buy/Sell по стратегии «Два Стохастика»
Стратегия на основе Стохастика «Stochastic + RSI»
Эта система основана на показаниях двух стандартных осцилляторов – Stochastic и Relative Strength Index (RSI). Рекомендуется к применению на таймфреймах H1 или выше. На младших временных интервалах стратегия может давать ложные сигналы. Для краткосрочной торговли на M1 и M5 лучше всего использовать индикатор Scalper Dream. Стохастик и RSI, все же, больше подходят для торговли на среднесрочных периодах. Настраиваем их следующим образом:
- Stochastic. Период %K – 9, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
- Relative Strength Index (RSI). Период – 7. Применяем к цене закрытия (Close).
Входим в покупку, если: индикатор RSI находится ниже центрального уровня, либо пересекает его снизу вверх; линия индикатора RSI направлена строго наверх; Стохастик должен показать выход из зоны перепроданности; линия %K должна пересекать линию %D снизу вверх. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно медвежьей.
Для открытия короткой позиции необходимы обратные условия: индикатор RSI находится выше центрального уровня, либо пересекает его сверху вниз; линия индикатора RSI направлена строго вниз; Стохастик должен показать выход из зоны перекупленности; линия %K должна пересекать линию %D сверху вниз. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно бычьей.
Сигналы Buy/Sell по стратегии «Stochastic + RSI»
Форекс стратегия Стохастик «Трендовый канал»
В этой стратегии Стохастик выступает в качестве фильтра, подтверждающего разворот текущей краткосрочной тенденции. Для обозначения границ торгового коридора используется индикатор Bollinger Bands. Система применяется для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. Настройки индикаторов выполняем по следующим правилам:
- Stochastic. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
- Bollinger Bands. Оставляем значения параметров, которые установлены по умолчанию.
Линии Боллинджера рисуют на графике трендовый канал, в рамках которого движется цена. Длинные позиции открываются при следующих условиях: график расположен у нижней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перепроданности; линия %K пересекает %D в направлении снизу вверх.
Для коротких позиций должна сформироваться обратная картина: график расположен у верхней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перекупленности; линия %K пересекает %D в направлении сверху вниз.
Сигналы Buy/Sell по стратегии «Трендовый канал»
Особенности торговых стратегий со Стохастиком
Из приведенных выше торговых систем, видно, что они применяются только для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. На других таймфреймах Стохастик может давать не совсем точные сигналы. Валютные пары можно использовать любые.
Уровни стоп-приказов для каждой стратегии устанавливаются, согласно правилу классического мани менеджмента. Stop Loss размещается на уровне 30-40 пунктов, Take Profit высчитывается по формуле Stop Loss * 2.
Использование Стохастика в торговых стратегиях помогает с хорошей точностью определять моменты разворота тенденций. Его использование может поднять качество ваших сделок на новый, более высокий уровень.
