Принцип действия пробойных стратегий на Форексе – выход цены из устоявшегося диапазона торговли при условии, что это начало новых ценовых тенденций. Другое название данного состояния – стратегии на пробу волатильности.
Пробойные стратегии Форекс
К особенностям следует отнести расположение на незначительном расстоянии от текущих цен, определенных волатильностью рынка. При этом огромную роль играет, насколько правильно определен порог пробоя, что оказывает решающее значение на истинность и ложность поступающих на вход сигналов наряду с частотой входа на рынок.
Лучшие стратегии используют принципы построения каналов, известные среди трейдеров:
- Дончиана.
- Кельтнера.
Реализация данных принципов происходит за счет технических индикаторов, которые значительно упрощают процесс построения конкретного канала, что значительно повышает эффективность выбранной стратегии.
Канал Дончиана
Все, кто имеет отношение к биржевым операциям, знает о ценовых уровнях. Еще на этапе становления рыночной теории были отмечены изменения в поведении цены при приближении к определенному уровню, подчиняющемуся определенным законам.
Как пример, стоит рассмотреть уровень поддержки и сопротивления либо линию Фибоначчи. Обычно, консолидация в зоне подобных уровней вызывает их пробой либо образуется точка разворота, что является свидетельством появления на рынке сильных игроков, которые хотят купить или продать.
Если поймать такой момент и войти в рынок – есть шанс на получение значительной прибыли. В этом и заключается основной расчет пробойных торговых стратегий.
Общая их концепция – цена, которая достаточно долго находится в канале, совершит прорыв в определенном направлении. После десятилетних тестирований данных стратегий была доказана их исключительная простота и прибыльность, которая не выходит за рамки стандартных статистических показателей.
Среди особенностей стоит отметить, что следует максимально точно определить значимые ценовые уровни, имея хорошие инструменты для фильтрации ложного пробоя. Действительно, чтобы увидеть действительный пробой, нужно знать, в каких границах действует тренд с учетом наличия нескольких таймфреймов. Всем перечисленным условиям идеально соответствуют траймферы от Н1, но плохо подойдут торговые инструменты с высокой степенью волатильности.
На этапе приближения к значимому ценовому уровню у цены может быть два варианта поведения:
- создается точка разворота с уходом в другую сторону (обратно);
- совершение пробоя уровня, закрепления за ним и продолжение движения по тренду, когда уровень используется, как поддержка.
Для определения значимости ценового уровня используют частоту «тестирования» – чем он чаще и, соответственно, чаще цена к нему подходила либо выполняла «ложный» пробой, тем более устойчив уровень и значимее на этапах прогнозирования, как дальше поведет себя цена.
Поэтому, для подтверждения действительного пробоя необходимо подтверждение «тестированием» пробитых уровней. Открывать позиции следует в направлении пробоя, если он уверенный, то сделка может открыться практически мгновенно. Оптимальным считается вариант входа в позицию после второго отката (цена пробивает уровень и откатывается к образовавшемуся уровню, затем вновь идет в сторону пробоя). После этого появляется возможность для открытия:
- рыночного ордера, после закрепления цены за пробитым уровнем;
- отложенного, если располагать его выше уровня цены и 1-го максимума, что образовался при тестировании пробитых уровней.
Стратегии на пробой Форекс
Учитывая огромное количество существующих стратегий, стоит чуть подробнее остановиться на самых популярных.
К ним относится безиндикаторная торговая стратегия с алгоритмом, позволяющим определить ценовые уровни и вход на рынок в момент пробоя. Главное четко отслеживать наряду с поведением цены рядом с уровнем еще и показатели объема рынка.
Предварительным этапом настоящего пробоя выступает падение объемов торговли, для сравнения – ложные пробои происходят в условиях стабильного торгового объема. Чтобы установить StopLoss и TakeProfit, следует воспользоваться предыдущими уровнями максимум/минимум, а также диапазоном канала, пробитого ценой. Стоит отметить, данную стратегию лучше использовать опытным трейдерам, способным правильно определить значимые ценовые уровни.
В большей степени распространенной и известной выступает следующая стратегия.
Стратегия пробоя линии тренда
Чтобы успешно работать по восходящим либо нисходящим экстремумам, необходимо построить трендовые линии, после пробоя которых откроется позиция. Подтверждением случившегося события выступает тестирование линий.
К недостаткам стратегии относится сложность построения, при необходимости корректировать время от времени линии. Как результат, велика вероятность появления проблем при определении действительного или ложного пробоя.
Стратегии пробоя на Форекс
Среди классических и наиболее популярных методик, позволяющих извлечь максимальную прибыль, стоит отметить стратегию на пробой уровня цены.
Стратегия на пробой ценовых уровней
Получить отличную прибыль можно после того, как цена получит значительный импульс, консолидируясь вблизи значимых уровней. К ним относятся скользящие средние, при пробое которых можно говорить о том, что грядут изменения сложившейся тенденции. При этом отлично подходят стандартные наборы экспоненциальных скользящих средних, период которых составляет 20, 50, 200.
Стратегия на пробой скользящих средних
Чаще всего, пробойные стратегии являются комбинацией нескольких методик. Как пример можно привести «Новые Мах и Min», основанные на пробое силового уровня и ценового канала. При этом в расчет принимают каждое новое показание максимума и минимума, образующих границы канала, по которому движется цена.
При нарушении данных границ принято считать, что после того, как будет пробит очередной минимум, рынок лишится покупателей, которые способны оказать значительное давление на положение рынка. Поэтому в подобные моменты важно вовремя открыть сделку на продажу.
