С ростом информационных технологий, совершенствуются торговые стратегии и методы принятия решений. В последнее время на финансовых рынках получило развитие такое направление, как алгоритмическая или роботизированная торговля. Если кратко, торговый робот (советник) – это особый алгоритм, разработанный профессиональными трейдерами и программистами, основанный на определенной стратегии. Он способен самостоятельно анализировать текущую ситуацию на рынке, принимать решения и открывать/закрывать позиции.
Конечно, ни один в мире робот не способен заменить человека. Он никогда не будет вести торговлю так, как это делают настоящие гуру трейдинга. Но есть один крайне важный момент. Использование советников позволяет исключить из торговли самый вредоносный фактор – психологическое воздействие. Робот заключает сделки только на основе рыночных данных, он не подвержен влиянию страхов и сомнений, которые часто мешают трейдеру, например, при торговле на новостях.
Следовательно, при грамотном использовании качественного советника, стабильный профит вам практически гарантирован.
Использование торговых роботов упрощает торговлю
Краткая история стратегии «Пилигрим»
Данный алгоритм появился достаточно давно, более десяти лет назад. Стратегия была разработана компанией «Финам» – одним из лидеров в сегменте финансовых брокеров на российском рынке. Исходный код системы полностью закрыт. Вы не найдете её в открытом доступе, не сможете самостоятельно загрузить и установить на свой торговый терминал. Возможность использования доступна только через сайт компании-разработчика при подключении своего торгового счета к специальному счету, на котором установлен советник.
Все сделки на вашем счете будут совершаться в автоматическом режиме, от вас не потребуется никакого участия, кроме ежемесячного снятия прибыли. Плата за использование робота составляет 6% от стоимости ваших годовых активов. Впервые советник был запущен в январе 2008 года и за это время показал феноменальные результаты. Ежемесячную доходность системы можно оценить, используя нижеприведенную таблицу.
Доходность стратегии за период с 2008 по 2017 г.г.
Описание советника «Пилигрим»
Первым делом отметим, что система уникальна и не имеет аналогов. Что особенно приятно, она разработана российскими специалистами и оптимизирована именно для отечественных трейдеров. Данная стратегия является спекулятивной, сделки ведутся с фьючерсным контрактом на валютную пару USD/RUB (Доллар США/Российский рубль). При этом важно понимать, что прибыльность или убыточность советника не зависит только от роста или падения американского доллара по отношению к нашему рублю.
Стратегия зарабатывает на разнице курса покупки/продажи и особенно доходна в моменты сильных волнений на рынках. Алгоритм советника позволяет своевременно оценивать рыночную ситуацию и качественно реагировать на любые изменения тенденций. Сделки осуществляются на отечественной торговой площадке ММВБ-РТС. Контракт USD/RUB был выбран не случайно.
Дело в том, что данный инструмент чаще всего следует в направлении, обратном движению российского фондового рынка. Это позволяет с большой точностью прогнозировать его развитие во времени.
Стратегия может выступать также в качестве защитного инструмента, когда необходимо обезопасить свои активы от чрезмерных волнений в экономике.
График доходности стратегии
Методика открытия сделок по стратегии «Пилигрим»
Разберем методику, по которой робот открывает позиции на рынке. Алгоритм представлен только в общих чертах, так как исходный код торговой стратегии является собственностью компании «Финам» и не распространяется в общем доступе.
- Советник оценивает ситуацию на российском фондовом рынке.
- На основе этих данных принимается решение о вероятном направлении тренда по валютной паре USD/RUB.
- В направлении тенденции открывается позиция на покупку/продажу.
- Определяется уровень стоп-приказа для ограничения убытков, в случае негативного развития ситуации.
- Объем сделки определяется методом оценки исторической волатильности торгового инструмента.
- Последний этап – вычисление размера Take Profit для фиксации прибыли в случае успешного прогноза.
С помощью калькулятора доходности можно рассчитать прибыль, которую вы, как потенциальный инвестор могли бы получить за определенный период. Мы взяли период с 1 января 2018 года по 20 мая 2019 года. При инвестиции в 1 млн. рублей, ваш доход составил бы примерно 450 тыс. рублей, это 45% прибыли. Согласитесь, достойный результат за полтора года.
Калькулятор доходности стратегии
Особенности автоматической стратегии «Пилигрим»
По своей сути, это уникальная торговая система, работающая с высоколиквидным инструментом. Аналогов стратегии нет даже на западных рынках. Подключиться к ней может каждый желающий. Размер минимальной инвестиции – 100 тыс. рублей. Конечно, система не принесет вам доход в десятикратных размерах, есть и более прибыльные стратегии для ручной торговли, например Genesis Matrix Trading.
Но она обладает двумя качествами, которые выделяют её среди прочих – это надежность и полная независимость от трейдера. Если последним может похвастаться любая роботизированная торговая система, то вот первое качество – уникально именно для этого советника. Стратегия стабильно работает уже более десяти лет – а это признак того, что она пользуется спросом и доверием среди большого числа трейдеров и инвесторов.
